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期货分析工具 -远期曲线与季节性分析

期货分析工具 -远期曲线与季节性分析
  • 产品名称:期货分析工具 -远期曲线与季节性分析
  • 产品简介:1、远期曲线工具增加了自定义时间段展示远期曲线功能,便于投资者灵活使用自定义时间区间分析期货远期曲线、季节性分析工具增加了分月期货价格的统计以及热度统计分析。 深圳富士康今春暂停招工 厂区周 期货的远期曲线是由某一种期货品种按不同交割月份依照

产品介绍:

  1、远期曲线工具增加了自定义时间段展示远期曲线功能,便于投资者灵活使用自定义时间区间分析期货远期曲线、季节性分析工具增加了分月期货价格的统计以及热度统计分析。深圳富士康今春暂停招工 厂区周

  期货的远期曲线是由某一种期货品种按不同交割月份依照合约到期时间先后,串联而成的一条曲线。反映了供需基本面以及参与者对远月价格的预期。

  月间价差以及基差是分析期货价格的两个重要维度,因此可以说动态反映月间价差的远期曲线是我们分析期货价格的最重要的工具之一。

  原油是商品之王,综合数据统计以及历史远期曲线%的时间处于现货溢价的back结构(图2)。如何使用远期曲线以及基本面指标是我们判断行情的关键。

  极度的悲观:深度升水结构,即市场开始有转多的条件。图2中2016年-2017年

  极度的乐观:呈现深度贴水结构,2018年初即市场开始转变,但目前美国商业原油库存水平仍在低位,趋势不会马上扭转。

  从图4可以看出,较高频的原油远期曲线经历了从贴水逐步向升水过渡的阶段,因此如后期原油库存累积,可能会引发生产商抛货打压的局面,江西丰城电厂事件引发价格下跌,后期需关注升水持续程度以及原油库存变化。

  升级后的季节性分析增加了分月统计图,可以迅速获得价差以及期货历史分月走势的季节性特征。另外,热度统计提供了更细化的季节性数据。比如豆粕15价差最近4年6月份平均上涨65%,4年均上涨,也给出了极值以及范围,比如18年的价差处于最大值。这个结合基本面数据可以形成更好的判断

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